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一、前言
在机器学习建模过程中，通行的做法是将数据分为训练集和测试集。测试集是与训练独立的数据，完全不参与训练，用于最终模型的评估。在训练过程中，经常会出现过拟合的问题，就是模型可以很好的匹配训练数据，却不能很好在预测训练集外的数据。如果此时就使用测试数据来调整模型参数，就相当于在训练时已知部分测试数据的信息，会影响最终评估结果的准确性。通常的做法是在训练数据再中分出一部分做为验证(Validation)数据，用来评估模型的训练效果。
验证数据取自训练数据，但不参与训练，这样可以相对客观的评估模型对于训练集之外数据的匹配程度。模型在验证数据中的评估常用的是交叉验证，又称循环验证。它将原始数据分成K组(K-Fold)，将每个子集数据分别做一次验证集，其余的K-1组子集数据作为训练集，这样会得到K个模型。这K个模型分别在验证集中评估结果，最后的误差MSE(Mean Squared Error)加和平均就得到交叉验证误差。交叉验证有效利用了有限的数据，并且评估结果能够尽可能接近模型在测试集上的表现，可以做为模型优化的指标使用。
补充：
- 训练集（train set） —— 用于模型拟合的数据样本。
- 验证集（development set）—— 是模型训练过程中单独留出的样本集，它可以用于调整模型的超参数和用于对模型的能力进行初步评估。
在普通的机器学习中常用的交叉验证（Cross Validation) 就是把训练数据集本身再细分成不同的验证数据集去训练模型。
- 测试集 —— 用来评估模最终模型的泛化能力。但不能作为调参、选择特征等算法相关的选择的依据。
类别 验证集 测试集 是否被训练到 否 否 作用 用于调超参数，监控模型是否发生过拟合（以决定是否停止训练） 为了评估最终模型泛化能力 使用次数 多次使用，以不断调参 仅仅一次使用 缺陷 模型在一次次重新手动调参并继续训练后所逼近的验证集，可能只代表一部分非训练集，导致最终训练好的模型泛化性能不够 测试集为了具有泛化代表性，往往数据量比较大，测试一轮要很久，所以往往只取测试集的其中一小部分作为训练过程中的验证集 一个形象的比喻：
训练集———–学生的课本；学生 根据课本里的内容来掌握知识。
验证集————作业，通过作业可以知道 不同学生学习情况、进步的速度快慢。
测试集———–考试，考的题是平常都没有见过，考察学生举一反三的能力。
传统上，一般三者切分的比例是：6：2：2，验证集并不是必须的。
为什么要测试集
a)训练集直接参与了模型调参的过程，显然不能用来反映模型真实的能力（防止课本死记硬背的学生拥有最好的成绩，即防止过拟合)。
b)验证集参与了人工调参(超参数)的过程，也不能用来最终评判一个模型（刷题库的学生不能算是学习好的学生）。
c) 所以要通过最终的考试(测试集)来考察一个学(模)生(型)真正的能力（期末考试）。
但是仅凭一次考试就对模型的好坏进行评判显然是不合理的，所以接下来就要介绍交叉验证法
二、 K折交叉验证：sklearn.model_selection.KFold(n_splits=3, shuffle=False, random_state=None)
2.1 KFold简介
一般情况将K折交叉验证用于模型调优，找到使得模型泛化性能最优的超参值。找到后，在全部训练集上重新训练模型，并使用独立测试集对模型性能做出最终评价。K折交叉验证使用了无重复抽样技术的好处：每次迭代过程中每个样本点只有一次被划入训练集或测试集的机会。
2.2 原理介绍
K折交叉验证，就是将数据集等比例划分成K份，以其中的一份作为测试数据，其他的K-1份数据作为训练数据。然后，这样算是一次实验，而K折交叉验证只有实验K次才算完成完整的一次，也就是说交叉验证实际是把实验重复做了K次，每次实验都是从K个部分选取一份不同的数据部分作为测试数据（保证K个部分的数据都分别做过测试数据），剩下的K-1个当作训练数据，最后把得到的K个实验结果进行平分。
具体来说就是，如下图，将数据集D分为10等份，每次按照顺序将一份作为测试集，剩下的九份作为训练集。这样就相当于得到了十份不同的数据集，对这10份不同的数据集运行，然后取平均得到结果就可以了。
（图中红色的部分为每次从样本数据集中抽取出来作为测试集的部分。）
补充：
1. 如果训练数据集相对较小，则增大k值。
增大k值，在每次迭代过程中将会有更多的数据用于模型训练，能够得到最小偏差，同时算法时间延长。且训练块间高度相似，导致评价结果方差较高。
2.如果训练集相对较大，则减小k值。
减小k值，降低模型在不同的数据块上进行重复拟合的性能评估的计算成本，在平均性能的基础上获得模型的准确评估。
2.3 代码展示
sklearn.model_selection.KFold(n_splits=3, shuffle=False, random_state=None)思路：将数据集划分n_splits个互斥子集，每次用其中一个子集当作验证集，剩下的n_splits-1个作为训练集，进行n_splits次训练和测试，得到n_splits个结果（即2.2中所说的分成k等份）
参数说明：
n_splits：表示划分几等份
shuffle：在每次划分时，是否进行洗牌
①若为Falses时，其效果等同于random_state等于整数，每次划分的结果相同
②若为True时，每次划分的结果都不一样，表示经过洗牌，随机取样的
random_state：随机种子数，如果设置了具体数值比如42（随便一个具体数值），那么每次运行结果都是一样的，不会随机产生结果，即每次运行结果都可以复现
from sklearn.model_selection import KFold
import numpy as np
X = ['a','b','c','d']
kf = KFold(n_splits=4)
for train, test in kf.split(X):
print(train,test)
print("--------")
print(np.array(X)[train], np.array(X)[test])
print("*"*50)结果
2.4 经验总结
运用Kfold交叉验证时，在一个限度内k的值越大越好。因为k越大我们验证的次数就越多，最后取出来的平均数越能代表训练模型的准确度。
但是k是需要在一个限度之内的。k太大有两个坏处：
1. 容易给机器造成过重负担，花费大量时间。
2. 每一次验证的测试集（或验证集）中数据太少，很难得到准确的误报率。
总体而言，k一般取10，取值依不同项目情况而定，当然一定存在k<n（训练集数据条数）。
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