美国目前最流行的五种量化交易模型[通俗易懂]

美国目前最流行的五种量化交易模型[通俗易懂]01、股票多空策略股票多空策略(EquityLong/Short),即买一些股票,通过融券的方式去卖空一些股票,然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的HedgeFund所用的量化策略,据知名数据商Eurekahedge的统计数据,在国际对冲基金中长期占比第一(一直超过30%)。比如2011年获得美国量化基金业评比第一名的贝莱德“32Cap全球对冲基金产品”使用的就是经典的多空策略…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

01、股票多空策略

股票多空策略(Equity Long/Short),即买一些股票,通过融券的方式去卖空一些股票,然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的Hedge Fund所用的量化策略,据知名数据商Eureka hedge的统计数据,在国际对冲基金中长期占比第一(一直超过30%)。比如2011年获得美国量化基金业评比第一名的贝莱德“32Cap全球对冲基金产品”使用的就是经典的多空策略。该基金当年获得了30%左右的回报率,并且从稳定度上,每个月甚至每个星期都在赚钱。股票多空策略从容量上来说是可以做到非常大的,它在国外是很流行的一种方式。

美国目前最流行的五种量化交易模型[通俗易懂]

02、全球宏观策略

全球宏观策略(Global macro Strategy),作为一种常见的对冲基金策略,基本采用期货进行交易,比如说原油、天然气以及一些国家的股指期货。这些投资主要是根据对不同国家的经济政治发展走势的看法而做出的。全球最大对冲基金——桥水(Bridgewater Associates)在全球宏观领城通常被认为是做得最好的基金之一。

03、统计套利策略

统计套利,即利用纯粹的统计特性做一些配对或者对一篮子股票进行交易。配对交易是统计套利中的非常经典的策略,它的准则很简单:假设你持有一对股票X和Y,它们具有经济上的潜在联系,比如两家公司可能生产同一类产品,或者两家公司处在同一条供应链上。量化人员将这类经济上的联系用数学方法建模,从中觅得交易机会。从全球看,统计套利的对冲基金代表是DE Shaw、文艺复兴以及Citadel等,他们大多采用统计套利策略。

但统计套利有个明显的问题就是容量上不去,容量很受限制。很多人经常拿文艺复兴基金的西蒙斯和股神巴菲特进行比较,并认为西蒙斯的大奖章基金多年来获得近30%的年回报率,比巴菲特还要牛。其实,这是非常不科学的比较,因为统计套利的容量有限,文艺复兴能够管理的资产通常在100亿-200亿美元之间,这和巴菲特管理的资产规模是没法比的。

04、事件驱动策略

事件驱动策略(Event-driven Strategy),主要通过量化一些事件,比如说股票的分红以及其他公司事件,然后进行投资。广义上说,市场上任何发生的有可能与股票市场相关的新闻、事件、公告均有可能成为事件驱动的投资机会。

05、高频交易策略

第五种就是普通投资者比较熟悉的高频交易,指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。像美国的Two Sigma,还有Jump Trading,都是高频交易的典型代表。它们有些交易股票,有些以期货为主。这种策略的回报率通常都非常高,10倍以上的超高收益都不稀奇,但也存在一个很明显的问题,就是容量小,能够管理的资产规模有限。

来源:策略圈量化平台

拓展阅读:

1.一个量化策略师的自白(好文强烈推荐)

2.市面上经典的量化交易策略都在这里了!(源码)

3.量化交易领域最重要的10本参考书推荐!

4.期货/股票数据大全查询(历史/实时/Tick/财务等)

5.如何设计量化交易策略?

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发布者:全栈程序员-用户IM,转载请注明出处:https://javaforall.cn/153165.html原文链接:https://javaforall.cn

【正版授权,激活自己账号】: Jetbrains全家桶Ide使用,1年售后保障,每天仅需1毛

【官方授权 正版激活】: 官方授权 正版激活 支持Jetbrains家族下所有IDE 使用个人JB账号...

(0)


相关推荐

  • man jps「建议收藏」

    man jps「建议收藏」manjpsjps(1)                                                                                                             jps(1)Name      jps-JavaVirtualMachineProcessStatusTool

  • Java面试题及答案2019版(下)

    Java面试题及答案2019版(下)上一篇:2019年最新Java面试题及答案整理(上)51、类ExampleA继承Exception,类ExampleB继承ExampleA。有如下代码片断:try{thrownewExampleB(“b”)}catch(ExampleAe){System.out.println(“ExampleA”);}catch(Exceptione){…

  • BZOJ 1022 SHOI2008 小约翰的游戏John 博弈论

    BZOJ 1022 SHOI2008 小约翰的游戏John 博弈论

  • Keras学习率调整

    Keras学习率调整Keras提供两种学习率适应方法,可通过回调函数实现。1.LearningRateSchedulerkeras.callbacks.LearningRateScheduler(schedule)该回调函数是学习率调度器.参数schedule:函数,该函数以epoch号为参数(从0算起的整数),返回一个新学习率(浮点数)代码importkeras.backenda…

  • hashmap数组什么时候扩容_hashmap是数组还是链表

    hashmap数组什么时候扩容_hashmap是数组还是链表为什么需要扩容?因为HashMap为了节省创建出的对象的内存占用,一开始只默认分配:staticfinalintDEFAULT_INITIAL_CAPACITY=1<<4;也就是默认的数组大小是16个,而在HashMap的源码中可以发现HashMap扩容方法如下,就是说当HashMap里存储元素的个数大于threshold(capacity*loadFactor时,会进行扩容,…

  • 运营中心组织架构_微服务系统架构介绍

    运营中心组织架构_微服务系统架构介绍X:一个服务器不行就多来几个服务器Y:一个项目切成很多部分Z:将数据进行切分,使用不同的数据库SpringCloud配置注册中心:设置配置文件,首先改为yml文件开启后访问localhost:8761在Application里面就可以看到配置的注册中心了。但是在实际操作中,往往不用显示这个注册中心,所以在配置的时候加上一句话:再次开启,就没有了。…

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

关注全栈程序员社区公众号