最小二乘法(多元)推导

最小二乘法(多元)推导最小二乘法(多元)推导1声明本文的数据来自网络,部分代码也有所参照,这里做了注释和延伸,旨在技术交流,如有冒犯之处请联系博主及时处理。2最小二乘法简介最小二乘法是一种优化的方法,它主要是通过最小化误差的平方和来做函数拟合的方法。3最小二乘法多元推导有如下回归模型其中b0,b1,…bp,μ2×1,x2,…xp都是与无关的未知参数。这里设是一个样本。这里令残差平方和的表达式为…

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                                    最小二乘法(多元)推导

1 声明

本文的数据来自网络,部分代码也有所参照,这里做了注释和延伸,旨在技术交流,如有冒犯之处请联系博主及时处理。

2 最小二乘法简介

最小二乘法是一种优化的方法,它主要是通过最小化误差的平方和来做函数拟合的方法。

3 最小二乘法多元推导

有如下回归模型

最小二乘法(多元)推导

其中b0,b1,…bp,μ2   x1,x2,…xp 都是与无关的未知参数。这里设

最小二乘法(多元)推导

是一个样本。

这里令残差平方和的表达式为

最小二乘法(多元)推导

则求Q关于b0,b1,…bp的偏导,并令它们都等于0则,则得

最小二乘法(多元)推导

化简上式(即将求和展开,相同的则乘以n)则得到

最小二乘法(多元)推导

上式叫做正规方程组,可以以矩阵的形式重新定义。

最小二乘法(多元)推导

因为

最小二乘法(多元)推导

最小二乘法(多元)推导

所以正规方程组又可写成

   

最小二乘法(多元)推导

这里假设XtX的逆存在,则

最小二乘法(多元)推导

最小二乘法(多元)推导  称为p元经验线性回归方程。

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