【零基础】MT4量化入门一:跑一个简单的boll

【零基础】MT4量化入门一:跑一个简单的boll一、前言  今天开始研究MT4了,MT4是大大有名的外汇交易和量化软件,使用一种叫做MQL的语言来开发量化程序(跟C比较像)。因为是外国人做的,用的也大部分是外国人,使用起来不是很顺手,跟极星各有优劣吧。这里我就先逐步讲一下MT4的使用,然后再简单跑一个boll指标,最后汇总下使用心得。二、安装  1、下载MT4  不熟悉这东西,连安装都是个麻烦事儿。MT4官网好找一搜就有,下载链…

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

一、前言

  今天开始研究MT4了,MT4是大大有名的外汇交易和量化软件,使用一种叫做MQL的语言来开发量化程序(跟C比较像)。因为是外国人做的,用的也大部分是外国人,使用起来不是很顺手,跟极星各有优劣吧。这里我就先逐步讲一下MT4的使用,然后再简单跑一个boll指标,最后汇总下使用心得。

二、安装

  1、下载MT4

  不熟悉这东西,连安装都是个麻烦事儿。MT4官网好找一搜就有,下载链接好找安装包不大,一会就安装上了。可是你给我装的啥?我要的MT4你咋给我装个MT5?

  原来这家公司现在力推MT5,但是大家都用惯了MT4不想换,所以官网只能下载MT5,但你可以到各经纪商下载老版本的MT4。由于二者间有些差别,而且大部分人都不用新版本的,所以我也从善如流找个老版本吧。

  最后经网友帮助终于下了经纪商的版本,我使用的下载链接:

  https://www.fuhuiyazhou.com/

  翻到中间就有下载链接了

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  2、注册模拟账户

  安装后直接打开,会提示你开户。我们先注册个模拟账户,下图中就是可接入的站点,你选一个ping值较小的,然后地址名带Demo的(Real是实盘不是模拟)。

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  填写信息后即可注册成功,一开始会给你1万的资金用来模拟。启动后的窗口大概就是下图这样。就不说MT4本身的操作了,大家可以自己摸索下。

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三、编写量化代码

  1、新建量化

  现在我们看到这个叫“交易端”,在上方的功能菜单中选择“工具->MQ语言编辑器”打开量化编辑窗口。然后新建一个量化策略,注意是“新建”而不是“新建项目”。

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  新建向导里有很多选择,一般我们用到的就是:

  EA交易:就是我们说的量化了,在MT4他们叫EA(Expert Advisor 智能交易系统)。

  自定义指标:比如我们在K线图上看到的MA指标、BOLL指标,在MT4你可以自己来编辑指标然后应用到K线图上,国内一般将指标编辑放在交易端,MT4把这些全部放到了MQL编辑器里了。

  脚本:脚本可以在你触发后自动执行一系列操作,与EA不同的是,脚本是手动触发,而EA是行情触发。

 

   选择“EA”->下一步->名称输入“testboll”->下一步

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   接着就会让你选一些额外的触发函数。什么叫额外呢,因为一般我们是来一个行情触发一次量化执行的,现在你可以多加几个,比如下面的“OnTimer定时触发”就是到时间了就触发一次。这里我们统统不要选,直接下一步。

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  创建成功啦,代码的目录在左侧导航器的Experts目录里,这是默认的。

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   2、代码结构说明

  从前面的图可以看到,默认有三个函数,分别是:

  OnInit():启动EA时触发一次的函数

  OnDeinit():结束EA时触发一次的函数

  OnTick():来一个行情触发一次的函数

  3、简单的boll策略

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   代码比较简单,向上突破后做空,向下突破做多,而且只做一单。需要说明的不多:

  iBands是MT4自带计算boll指标的函数,其中PRICE_CLOSE代表了当前收到的最新价。

  Close 中存着所有收到的收盘价,Close[0]是最新的那个。

  OrderSend 就是下单函数。

    Symbol返回当前合约,其实填NULL也行。

    OP_BUY、OP_SELL分别是买和卖。还有四个类型分别是:OP_BUYLIMIT、OP_SELLLIMIT、OP_BUYSTOP、OP_SELLSTOP

    Ask、Bid分别代表当前的卖价和买价

    Bid+50*Point、Bid-50*Point分别用作止损和止盈,即在下单价的基础上,上浮和下浮50个点止损、止盈。一个点就是合约的最小变动价

    Green、Red设置箭头的颜色,在跑EA时下单的话可以在K线上显示一个箭头表明下单了。国外一般绿色是多、红色是空(跟我们反过来)

  更多的参数说明可以看用户手册,英文版的在“帮助->MQL4帮助文件”,文末附上了中文版的说明(翻译的一般,看的吃力)

四、回测

  由于今天刚好不是交易日,所以就只能做一下历史数据回测。

  1、检查代码

  在开始测试可以先运行下调试,主要是检测下代码有没有问题,没有问题的话会进入MT4下单界面。

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  点确定即可

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   然后你会发现什么都没发生。但是注意看K线图的右上角,会有你当前测试EA的名字,还有个哭哭脸。这是因为EA已经加载了,但你还没启动策略执行。

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   在工具栏找到“自动交易”,点击即可。

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   如果是在有即时行情的时候,点击“自动交易”后,哭哭脸就会变成笑笑脸,那策略就真的开始执行了。但现在没有行情,我们只能做回测,就没必要点“自动交易”了。

  2、启动回测

  建议修改代码后,每次都点一下“运行调试”,一是看看代码有没有问题,其次有时我更新代码后立即做回测发现代码并没有更新,执行一次“运行调试”就一定是最新的,反正是比较玄乎。

  在下方的回测栏中选择我们刚写好的策略、回测的合约、K线周期等等。

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  注意1:复盘模型选“仅用开盘价”即可,这样显示复盘的速度会快点,如果选了“每个即时价格”则K线生成的会比较慢

  注意2:勾选“复盘显示”后会在K线图上重现K线生成的过程,后面那个滑动条是快进的速度

  注意3:“时间周期”设置的是K线显示的周期,而不是触发的周期,这个后面详细说明

  3、结果查看

  K线图上会以图标的方式显示你的下单情况

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  最下方有“结果”、“净值图”、“报告”、“日志”分别代表了“下单明细”、“资金变化”、“回测报告”、“系统和用户日志”可以查看回测的各方面信息。

  注意在“下单明细”中,除了我们操作的buy和sell外,还有自动执行的止盈和止损(下单时就设置了的)。

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 五、注意事项

  1、回测的K线周期只是显示的周期,不是触发的周期。

  你看代码里触发的函数是OnTick,意思是每一个tick都会触发一次,而不是5分钟、10分钟触发一次,所以你获取到的close是当前tick的,而不是K线bar柱的。这一点跟我以前的经验有很大不同。但是呢,open获取到的开盘价又确实是指定周期bar柱的开盘价。总的来说MT4的回测有点像极星的即时行情,从这个角度来说确实是实现了更高真实度的回测。

  2、历史数据可能没有你期待的那么可靠

  通过数次测试我发现,越是以前的数据tick越稀松,越是现在的数据tick越密集。比如你做3月26日到3月27日的回测,26日开始时的tick数据是1分钟一个触发,而到了27日可能一秒钟一个触发。具体怎么回事我还得再测测看。

 六、总结

  本节简单做了个boll回测,而且把大概的流程搞清楚了,但也发现了很多问题导致回测不准,后面还得花时间把问题搞清楚先。

  关注公众号“零基础爱学习”回复”MT1″获取本节的示例代码和中文用户手册。

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